商品の詳細
Darrell DuffieThis is a thoroughly updated edition of Dynamic Asset Pricing Theory, the standard text for doctoral students and researchers on the theory of asset pricing and portfolio selection in multiperiod settings under uncertainty. The asset pricing results are based on the three increasingly restrictive assumptions: absence of arbitrage, single-agent optimality, and equilibrium. These results are unified with two key concepts, state prices and martingales. Technicalities are given relatively little emphasis, so as to draw connections between these concepts and to make plain the similarities between discrete and continuous-time models.
カテゴリー: | 本・雑誌・漫画>>>本>>>洋書 |
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商品の状態: | 目立った傷や汚れなし |
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発送元の地域: | 福井県 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
商品の説明
Dynamic Asset Pricing Theory, Third Edition. by Darrell Duffie (2001
Dynamic Asset Pricing Theory | Princeton University Press
PDF] Dynamic Asset Pricing Theory | Semantic Scholar
Amazon.com: Dynamic Asset Pricing Theory, Third Edition
Dynamic Asset Pricing Theory, Third Edition. by Darrell Duffie
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